PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

NOCT и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-2.68%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

NOCT

1 день
1.91%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.78%
1 год
13.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с BRK-BNOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий NOCT и BOUT

NOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

NOCT vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.40

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.66

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.65

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

1.81

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.30

+0.58

Корреляция

Корреляция между NOCT и BOUT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BOUT

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20252024202320222021202020192018
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BOUT

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-36.75%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-13.73%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-28.28%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-6.50%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-12.55%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.95%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 3.69%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

8.61%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

17.18%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

21.74%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

19.54%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

22.96%

-11.67%