PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%0.14%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий NOBOX и FEDUX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOBOX
Northern Bond Index Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.52

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.41

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.62

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

9.52

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.18

+0.77

Корреляция

Корреляция между NOBOX и FEDUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и FEDUX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и FEDUX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-12.00%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.72%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.96%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.60%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и FEDUX

Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.77%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.68%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.68%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

3.14%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.14%

+1.87%