Сравнение NNRG.NEO с XSH.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 2.85%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.42% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and XSH.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.09 |
The correlation between NNRG.NEO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
XSH.TO
Сравнение NNRG.NEO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 2.57 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.05 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.79 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и XSH.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -14.24% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -1.51% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -1.51% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -7.80% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.05% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.93% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 0.38% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и XSH.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 0.80% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 1.83% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 2.16% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 2.83% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 4.42% | +30.13% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и XSH.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и XSH.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and XSH.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Ninepoint and iShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор