PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. NNRG.NEO is passively managed, while PMIF-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 5.57%/yr for PMIF-U.TO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 1.93%.

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.37%
1 год
8.51%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		1.92%4.02%12.75%4.86%-1.40%5.95%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and PMIF-U.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.28

The correlation between NNRG.NEO and PMIF-U.TO shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.66

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.49

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

2.39

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

5.49

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа PMIF-U.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.66

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.59

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-12.80%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-3.57%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-6.47%

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-8.75%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.58%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.69%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.55%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и PMIF-U.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

1.29%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

3.79%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

5.14%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

7.65%

+26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

8.92%

+25.63%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и PMIF-U.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and PMIF-U.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMIF-U.TO is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMIF-U.TO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Ninepoint and PIMCO. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор