Сравнение NNRG.NEO с CIE.NEO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 15.60%/yr for CIE.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 5.68% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and CIE.NEO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NNRG.NEO and CIE.NEO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
CIE.NEO
Сравнение NNRG.NEO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 3.63 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 15.02 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.44 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и CIE.NEO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -40.08% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.10% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -15.44% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -20.55% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.13% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.68% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и CIE.NEO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.82% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 11.56% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 13.94% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 13.85% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 18.18% | +16.37% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и CIE.NEO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и CIE.NEO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and CIE.NEO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while CIE.NEO is Global Equities. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Ninepoint and iShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор