PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNN с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNN с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NNN (National Retail Properties, Inc.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, NNN returned 4.86%/yr vs 13.88%/yr for GWO.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNN и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNN торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у GWO.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям GWO.TO по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.88% соответственно.

NNN

1 день
1.04%
1 месяц
6.56%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.43%
1 год
16.33%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.86%

GWO.TO

1 день
0.39%
1 месяц
6.71%
С начала года
23.04%
6 месяцев
25.42%
1 год
64.92%
3 года*
33.82%
5 лет*
20.36%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNN и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNN
National Retail Properties, Inc.		20.94%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		23.04%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between NNN and GWO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between NNN and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$8.83B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

NNN:

$2.05

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

NNN:

22.68

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

NNN:

2.57

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

NNN:

9.39

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

NNN:

2.01

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$935.78M

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$761.54M

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$870.06M

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Retail Properties, Inc.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

NNN vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNN c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNNGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.90

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.79

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.76

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

21.64

-17.46

NNN vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNN и GWO.TO

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNNGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-76.31%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.68%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.33%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-33.34%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.99%

-49.31%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-14.28%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.10%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и GWO.TO

National Retail Properties, Inc. (NNN) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNNGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.00%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.74%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

17.25%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.10%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

21.95%

+6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и GWO.TO

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
240.42M
7.73B
(NNN) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NNN значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NNN и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
46.9%
Активы портфеля
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

NNN and GWO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNN и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор