PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMZ с GWMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMZ с GWMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).

NMZ - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 2003 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NMZ и GWMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMZ и GWMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.39%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		-0.89%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, NMZ показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции NMZ уступали акциям GWMEX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.45% соответственно.

NMZ

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.84%
С начала года
3.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.29%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
2.88%

GWMEX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.10%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с BATEXNMZ с HIMYXNMZ с FRHIXNMZ с ABHYXNMZ с AMHIXNMZ с GHYIXNMZ с NSIOX
Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с VWAHXGWMEX с MBDFXGWMEX с ARSVXGWMEX с MEQFXGWMEX с RWMIXGWMEX с CHTTXGWMEX с SKSEX

Сравнение комиссий NMZ и GWMEX

NMZ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.

NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Доходность на риск

NMZ vs. GWMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMZ c GWMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMZGWMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

1.23

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMZ vs. GWMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMZ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GWMEX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMZ и GWMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMZGWMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между NMZ и GWMEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMZ и GWMEX

Дивидендная доходность NMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GWMEX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.60%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.46%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%

Просадки

Сравнение просадок NMZ и GWMEX

Максимальная просадка NMZ за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMZ и GWMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMZGWMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-36.30%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.14%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-24.06%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-24.06%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-5.14%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.72%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.76%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NMZ и GWMEX

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что NMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMZGWMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.86%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.47%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

7.31%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.77%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

6.74%

+7.97%