Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) показал доход в 3.79% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMZ составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NMZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: годовая альфа составляет 3.24%, бета — 0.33, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 21.11.2003.

• Этот фонд участвовал в 44.94% снижения S&P 500 Index, но только в 41.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NMZ составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

NMZ имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 775 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund составляет 11.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.