PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMZ с BATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMZ с BATEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NMZ returned 2.64%/yr vs 3.09%/yr for BATEX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NMZ charges 1.50%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.

Доходность

Сравнение доходности NMZ и BATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMZ показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BATEX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции NMZ уступали акциям BATEX по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.09% соответственно.

NMZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.47%
3 года*
5.96%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.64%

BATEX

1 день
0.30%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.95%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.76%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMZ и BATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.29%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		2.73%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%

Correlation

The correlation between NMZ and BATEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.32

The correlation between NMZ and BATEX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с FDUAXNMZ с ABHYXNMZ с FRHIX
Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с ABTYXBATEX с EWHYXBATEX с FRHIXBATEX с TMNIX

Доходность на риск

NMZ vs. BATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMZ c BATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMZBATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.03

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.23

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.51

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

7.50

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMZ vs. BATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BATEX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMZ и BATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMZBATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.03

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NMZ и BATEX

Максимальная просадка NMZ за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMZ и BATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMZBATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-19.90%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-3.14%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-8.30%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-19.90%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-19.90%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

0.00%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.03%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.05%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NMZ и BATEX

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMZBATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.38%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.76%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

3.88%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

5.78%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

5.90%

+8.86%

Сравнение комиссий NMZ и BATEX

NMZ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMZ и BATEX

Дивидендная доходность NMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности BATEX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.07%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.71%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%

Часто задаваемые вопросы

NMZ and BATEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMZ has higher volatility (2.84%) compared to BATEX (1.38%). In terms of maximum drawdown, NMZ dropped -58.53% vs BATEX's -19.90%.

BATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMZ и BATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор