PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NMULX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.02% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий NMULX и SSSYX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

NMULX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.30

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.11

+0.33

Корреляция

Корреляция между NMULX и SSSYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и SSSYX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и SSSYX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-91.48%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.10%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-24.49%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-91.48%

+52.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.22%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.20%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и SSSYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.53%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.29%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.89%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

124.43%

-103.57%