PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NMULX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 8.31% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NGUAXNMULX с NLSIXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий NMULX и SGOIX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.21

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.80

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.59

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

10.79

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.21

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между NMULX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и SGOIX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и SGOIX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-35.54%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-21.39%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-24.79%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.91%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.57%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и SGOIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.40%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.85%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.64%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

11.77%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

11.37%

+9.49%