PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.45% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий NMULX и ORDNX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.92

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.42

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.87

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.04

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между NMULX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и ORDNX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и ORDNX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-34.40%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-2.66%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-18.77%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-34.40%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.15%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.86%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.71%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и ORDNX

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что NMULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.18%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

1.74%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

2.66%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

7.08%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

14.24%

+6.62%