Сравнение NMTRX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NMTRX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMTRX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.92% соответственно.
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMTRX и WFSPX
NMTRX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMTRX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
NMTRX
WFSPX
Сравнение NMTRX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMTRX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.15 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMTRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.13 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между NMTRX и WFSPX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMTRX и WFSPX
Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок NMTRX и WFSPX
Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMTRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -58.21% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -12.11% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -24.51% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -33.74% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.51% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -12.84% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.53% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMTRX и WFSPX
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) составляет 1.07%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMTRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.17% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.44% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 18.21% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 16.88% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 18.00% | -13.62% |