PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.15%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции NMTRX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.09% соответственно.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

VMLUX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий NMTRX и VMLUX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.81

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.61

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.06

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.69

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.81

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.14

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.47

-0.50

Корреляция

Корреляция между NMTRX и VMLUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и VMLUX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и VMLUX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-6.41%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.02%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-5.60%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-6.41%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.26%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.54%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.48%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и VMLUX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.55%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.02%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

2.25%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.85%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

1.92%

+2.46%