Сравнение NMT с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NMT управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 янв. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NMT и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMT и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 10.44% | 5.77% | 16.29% | 2.58% | -30.45% | 12.42% | 6.47% | 25.65% | -14.05% | 13.63% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NMT показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 2.89%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMT и USMTX
NMT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMT vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NMT
USMTX
Сравнение NMT c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMT | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.86 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 6.92 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.29 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 6.97 | -5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 36.30 | -32.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMT | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.86 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.60 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.09 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между NMT и USMTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMT и USMTX
Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 6.52% | 7.27% | 5.94% | 3.06% | 4.50% | 3.43% | 3.60% | 3.46% | 4.66% | 4.57% | 5.30% | 5.15% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMT и USMTX
Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMT | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.12% | -1.98% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -0.40% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -1.92% | -36.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.30% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.19% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.08% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMT и USMTX
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMT | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 0.22% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 0.40% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 0.70% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 0.72% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 0.75% | +13.27% |