Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) показал доход в 10.44% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMT составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NMT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 5.93%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 28.10.1994.

• Этот фонд участвовал в 19.27% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NMT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

NMT имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 40.12%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.