PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMT с NAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMT с NAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) and NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NMT returned 3.00%/yr vs 2.80%/yr for NAZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NMT charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for NAZ.

Доходность

Сравнение доходности NMT и NAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMT показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у NAZ с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции NMT превзошли акции NAZ по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.80% соответственно.

NMT

1 день
1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
16.03%
1 год
16.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.00%

NAZ

1 день
0.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.82%
6 месяцев
13.59%
1 год
21.66%
3 года*
14.13%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMT и NAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		17.73%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.82%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%

Correlation

The correlation between NMT and NAZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.17

The correlation between NMT and NAZ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с MMDNMT с MMUNMT с NACNMT с EIM
Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с MMUNAZ с NAC

Доходность на риск

NMT vs. NAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMT c NAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTNAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.89

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.93

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.27

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

15.98

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMT vs. NAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAZ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT и NAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTNAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NMT и NAZ

Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке NAZ в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и NAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTNAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.12%

-38.28%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.66%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-13.76%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-38.28%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-38.28%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.34%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.36%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NMT и NAZ

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTNAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.23%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.51%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

13.64%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

14.93%

-0.86%

Сравнение комиссий NMT и NAZ

NMT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии NAZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMT и NAZ

Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что сопоставимо с доходностью NAZ в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.13%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.07%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NMT and NAZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (5.11%) compared to NAZ (3.59%). In terms of maximum drawdown, NMT dropped -40.12% vs NAZ's -38.28%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMT и NAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор