PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMT с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMT с FASEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - NMT is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NMT returned 2.52%/yr vs 11.66%/yr for FASEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NMT charges 0.04%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности NMT и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMT показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции NMT уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 2.52% против 11.66% соответственно.

NMT

1 день
-0.59%
1 месяц
0.51%
С начала года
15.19%
6 месяцев
15.19%
1 год
15.66%
3 года*
13.33%
5 лет*
1.52%
10 лет*
2.52%

FASEX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.71%
С начала года
19.98%
6 месяцев
18.04%
1 год
30.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMT и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		15.19%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		19.98%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between NMT and FASEX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.05

The correlation between NMT and FASEX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с NACNMT с NAZNMT с MMDNMT с MMU
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT

Доходность на риск

NMT vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMT c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMTFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.32

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.28

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.38

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

15.96

-7.45

NMT vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMT на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMT и FASEX

Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.12%

-55.57%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.37%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-22.26%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-22.26%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-44.56%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.43%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.92%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NMT и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) составляет 2.99%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что NMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.18%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

10.43%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

13.97%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

18.06%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

20.18%

-6.11%

Сравнение комиссий NMT и FASEX

NMT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMT и FASEX

Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности FASEX в 12.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.23%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.15%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NMT and FASEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.18%) compared to NMT (2.99%). In terms of maximum drawdown, NMT dropped -40.12% vs FASEX's -55.57%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMT и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор