PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.57% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с CSMDXNMSCX с PRSVXNMSCX с BOSOXNMSCX с CBALXNMSCX с CDDYX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий NMSCX и HASCX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.95

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.48

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между NMSCX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и HASCX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и HASCX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-58.90%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.64%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-28.34%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-42.15%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.10%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.18%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и HASCX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.91%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

14.39%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

21.62%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.68%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.82%

+0.38%