Сравнение NMS с NELIX
NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - NMS is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NMS returned 1.97%/yr vs 10.73%/yr for NELIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NMS charges 0.03%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.
Доходность
Сравнение доходности NMS и NELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции NMS уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.73% соответственно.
NMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.97%
NELIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам NMS и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 7.31% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -21.89% | 5.47% | 5.80% | 25.72% | -13.31% | -1.58% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 8.22% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Correlation
The correlation between NMS and NELIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between NMS and NELIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMS vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NMS
NELIX
Сравнение NMS c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMS | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 3.19 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 12.84 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMS | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NMS и NELIX
Максимальная просадка NMS за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMS и NELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMS | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -28.72% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.31% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -15.50% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -19.30% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -28.72% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.11% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -4.70% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMS и NELIX
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что NMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMS | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 7.31% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.49% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 12.66% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.68% | +0.90% |
Сравнение комиссий NMS и NELIX
NMS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMS и NELIX
Дивидендная доходность NMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности NELIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.52% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.69% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
NMS and NELIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMS has higher volatility (2.65%) compared to NELIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, NMS dropped -38.76% vs NELIX's -28.72%.
NELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMS и NELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор