PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NMRA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NMRA с AVGO

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neumora Therapeutics Inc. Common Stock (NMRA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMRA или AVGO.

Корреляция

Корреляция между NMRA и AVGO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NMRA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neumora Therapeutics Inc. Common Stock (NMRA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-85.72%
38.67%
NMRA
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMRA:

-0.85

AVGO:

1.47

Коэф-т Сортино

NMRA:

-1.29

AVGO:

2.19

Коэф-т Омега

NMRA:

0.75

AVGO:

1.30

Коэф-т Кальмара

NMRA:

-0.99

AVGO:

3.31

Коэф-т Мартина

NMRA:

-1.82

AVGO:

9.04

Индекс Язвы

NMRA:

49.76%

AVGO:

9.24%

Дневная вол-ть

NMRA:

106.28%

AVGO:

57.03%

Макс. просадка

NMRA:

-91.55%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NMRA:

-91.24%

AVGO:

-8.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMRA:

$279.50M

AVGO:

$1.07T

EPS

NMRA:

-$1.20

AVGO:

$1.28

Общая выручка (12 мес.)

NMRA:

$0.00

AVGO:

$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMRA:

-$318.00K

AVGO:

$24.36B

EBITDA (12 мес.)

NMRA:

-$200.07M

AVGO:

$19.21B

Доходность по периодам

С начала года, NMRA показывает доходность -83.68%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -1.43%.

NMRA

С начала года

-83.68%

1 месяц

-15.61%

6 месяцев

-85.36%

1 год

-91.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-1.43%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

38.53%

1 год

85.96%

5 лет

53.73%

10 лет

38.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMRA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NMRA
Ранг риск-скорректированной доходности NMRA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMRA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMRA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMRA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMRA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMRA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NMRA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neumora Therapeutics Inc. Common Stock (NMRA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMRA, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.851.47
Коэффициент Сортино NMRA, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.292.19
Коэффициент Омега NMRA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.30
Коэффициент Кальмара NMRA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.993.31
Коэффициент Мартина NMRA, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.829.04
NMRA
AVGO

Показатель коэффициента Шарпа NMRA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMRA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025February
-0.85
1.47
NMRA
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMRA и AVGO

NMRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NMRA
Neumora Therapeutics Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.95%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NMRA и AVGO

Максимальная просадка NMRA за все время составила -91.55%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMRA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-91.24%
-8.34%
NMRA
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NMRA и AVGO

Текущая волатильность для Neumora Therapeutics Inc. Common Stock (NMRA) составляет 14.41%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что NMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.41%
22.29%
NMRA
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMRA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neumora Therapeutics Inc. Common Stock и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab