PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMPAX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMPAX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		2.47%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, NMPAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMPAX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции TLVAX немного отстают с 9.55%.

NMPAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.46%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.82%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с TARKXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с VEMPXNMPAX с LBSAXNMPAX с COSZX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий NMPAX и TLVAX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NMPAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.57

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.41

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между NMPAX и TLVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и TLVAX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		9.11%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и TLVAX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMPAXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-55.23%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.09%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-20.69%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-37.34%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.95%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.30%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и TLVAX

Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMPAXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.18%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.71%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

15.91%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.43%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.01%

+4.09%