Сравнение NMPAX с LLSCX
NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NMPAX returned 10.43%/yr vs 5.79%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NMPAX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности NMPAX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMPAX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции NMPAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.43% против 5.79% соответственно.
NMPAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.43%
LLSCX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам NMPAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 15.64% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.27% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between NMPAX and LLSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between NMPAX and LLSCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMPAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
NMPAX
LLSCX
Сравнение NMPAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMPAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.21 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -0.42 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMPAX и LLSCX
Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMPAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -63.97% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.44% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -15.40% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.67% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -42.23% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -7.53% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.90% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.57% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMPAX и LLSCX
Текущая волатильность для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) составляет 3.48%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMPAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.93% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.70% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 13.11% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.00% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.55% | -3.49% |
Сравнение комиссий NMPAX и LLSCX
NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMPAX и LLSCX
Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 10.35% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
Часто задаваемые вопросы
NMPAX and LLSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.93%) compared to NMPAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, NMPAX dropped -54.31% vs LLSCX's -63.97%.
NMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMPAX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор