PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMPAX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMPAX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		2.47%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, NMPAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции NMPAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.82% против 6.79% соответственно.

NMPAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.46%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.82%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с TARKXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с LBSAXNMPAX с COSZXNMPAX с FSMDX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий NMPAX и LLSCX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NMPAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.20

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.32

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

0.91

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между NMPAX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и LLSCX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		9.11%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и LLSCX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMPAXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-63.97%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.47%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-28.37%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-42.23%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.00%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.90%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и LLSCX

Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMPAXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.04%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.29%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

15.42%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.01%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

24.58%

-3.48%