PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMPAX с ATGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMPAX charges 0.20%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NMPAX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.55%
С начала года
10.36%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.27%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.57%

ATGAX

1 день
0.17%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMPAX и ATGAX

2026 (YTD)
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		-2.25%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.44%

Correlation

The correlation between NMPAX and ATGAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с PFSLXNMPAX с LBSAXNMPAX с VEMPXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с VMCPXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFX

Доходность на риск

NMPAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMPAXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

—

—

NMPAX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и ATGAX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMPAXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-3.70%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.92%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-1.05%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMPAXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.93%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.93%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

19.93%

+1.21%

Сравнение комиссий NMPAX и ATGAX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и ATGAX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		5.93%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%

Часто задаваемые вопросы

NMPAX and ATGAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMPAX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор