PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NML с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NML с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NML (Neuberger Berman MLP) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NML is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, NML returned 10.11%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NML charges 2.72%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NML и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NML уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.11% против 21.01% соответственно.

NML

1 день
0.78%
1 месяц
5.17%
6 месяцев
24.84%
С начала года
26.87%
1 год
28.88%
3 года*
25.82%
5 лет*
26.30%
10 лет*
10.11%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NML и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		26.87%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NML and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.30

The correlation between NML and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

NML vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.00

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.29

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.13

+0.26

NML vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NML и QQQ

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-82.97%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.96%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-22.77%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-35.12%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-35.12%

-49.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.29%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.79%

-32.66%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.36%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и QQQ

Текущая волатильность для Neuberger Berman MLP (NML) составляет 5.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.53%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

15.52%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.69%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

22.81%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.98%

22.44%

+12.54%

Сравнение комиссий NML и QQQ

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и QQQ

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		7.26%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NML and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to NML (5.40%). In terms of maximum drawdown, NML dropped -90.48% vs QQQ's -82.97%.

NML currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NML и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор