PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NML с MPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman MLP (NML) и MPLX LP (MPLX).

NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NML и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NML и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		25.95%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 25.95%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции NML уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.90% против 17.19% соответственно.

NML

1 день
-0.19%
1 месяц
3.44%
С начала года
25.95%
6 месяцев
25.36%
1 год
26.49%
3 года*
27.91%
5 лет*
28.84%
10 лет*
12.90%

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

MPLX LP

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

NML vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.19

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.80

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.82

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между NML и MPLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и MPLX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности MPLX в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		6.67%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NML и MPLX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMLMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-85.72%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-13.38%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.46%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-75.21%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.55%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-30.33%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и MPLX

Neuberger Berman MLP (NML) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 4.14% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMLMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.97%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.15%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.89%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

19.54%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.35%

30.91%

+4.44%