PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.63% против 8.31% соответственно.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с FEQHXNMIMX с POGSXNMIMX с VPMAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий NMIMX и SGOIX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.80

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.59

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.79

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между NMIMX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и SGOIX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и SGOIX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-35.54%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.39%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-24.79%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.91%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.57%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.72%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и SGOIX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.64%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.77%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

11.37%

+6.87%