PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		-0.08%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, NMIEX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции NMIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.15% соответственно.

NMIEX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.71%
1 год
24.32%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.55%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с ^SP500TRNMIEX с NSRIXNMIEX с NOLCXNMIEX с NOSGXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий NMIEX и PZRIX

NMIEX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

NMIEX
Northern Active M International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

NMIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.67

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.39

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.09

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

14.29

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.67

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между NMIEX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIEX и PZRIX

Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		10.44%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и PZRIX

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-43.53%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-10.68%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-30.85%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-43.53%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.20%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.00%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.45%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и PZRIX

Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.45%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.92%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.17%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.02%

-0.17%