PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIEX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		-0.08%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, NMIEX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции NMIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.22% соответственно.

NMIEX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.71%
1 год
24.32%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.55%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с ^SP500TRNMIEX с NSRIXNMIEX с NOLCXNMIEX с NOSGXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий NMIEX и IVFIX

NMIEX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund

Доходность на риск

NMIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.12

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.40

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

18.54

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между NMIEX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIEX и IVFIX

Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		10.44%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и IVFIX

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-51.49%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.47%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-21.29%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.46%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.22%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.69%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и IVFIX

Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.59%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.19%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.67%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

12.97%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

14.74%

+2.11%