Сравнение NMI с VMATX
NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) and VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMI returned 2.55%/yr vs 2.45%/yr for VMATX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NMI charges 0.72%/yr vs 0.13%/yr for VMATX.
Доходность
Сравнение доходности NMI и VMATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMI показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMI имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции VMATX немного отстают с 2.45%.
NMI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 2.55%
VMATX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам NMI и VMATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.65% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 1.83% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
Correlation
The correlation between NMI and VMATX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1998 г. | 0.17 |
The correlation between NMI and VMATX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMI vs. VMATX — Ранг доходности на риск
NMI
VMATX
Сравнение NMI c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMI | VMATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 9.23 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMI | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.70 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NMI и VMATX
Максимальная просадка NMI за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMI и VMATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMI | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -15.91% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -3.30% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -6.68% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -15.91% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -15.91% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.44% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.10% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 0.93% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMI и VMATX
Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMI | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.19% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 2.42% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 3.20% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 4.66% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.65% | +10.28% |
Сравнение комиссий NMI и VMATX
NMI берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMI и VMATX
Дивидендная доходность NMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VMATX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.19% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.61% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
NMI and VMATX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMI has higher volatility (7.35%) compared to VMATX (1.19%). In terms of maximum drawdown, NMI dropped -28.92% vs VMATX's -15.91%.
VMATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMI и VMATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор