Сравнение NMCIX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.68% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и LSHAX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
NMCIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
NMCIX
LSHAX
Сравнение NMCIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.34 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и LSHAX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и LSHAX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -69.03% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -37.04% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -45.79% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -50.78% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -14.39% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -21.93% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 24.26% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и LSHAX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) составляет 8.08%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 9.79% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 27.10% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 40.80% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 33.69% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 30.16% | -8.18% |