PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAVX с NCVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAVX с NCVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) and NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) are both mutual funds - NMAVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuance Investments, while NCVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Nuance Investments. Over the past 10 years, NMAVX returned 7.40%/yr vs 6.85%/yr for NCVLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NMAVX charges 1.22%/yr vs 1.04%/yr for NCVLX.

Доходность

Сравнение доходности NMAVX и NCVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у NCVLX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции NMAVX превзошли акции NCVLX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.85% соответственно.

NMAVX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.72%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.40%

NCVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
10.61%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAVX и NCVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		4.82%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		3.29%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%

Correlation

The correlation between NMAVX and NCVLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.98

The correlation between NMAVX and NCVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Mid Cap Value Fund

Nuance Concentrated Value Fund

Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с FIUSXNMAVX с ARFFXNMAVX с CISMXNMAVX с ACLAXNMAVX с DALCXNMAVX с OAKMXNMAVX с CIMDX
Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с AUXFXNCVLX с SVAIXNCVLX с TWEIXNCVLX с TILVXNCVLX с FGINXNCVLX с FBLEXNCVLX с FLCOX

Доходность на риск

NMAVX vs. NCVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAVX c NCVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAVXNCVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.84

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.31

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

2.22

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAVX vs. NCVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAVX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAVX и NCVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAVXNCVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NMAVX и NCVLX

Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, примерно равная максимальной просадке NCVLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и NCVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAVXNCVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-31.48%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.54%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-19.58%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-19.58%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-31.48%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.67%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.08%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.70%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAVX и NCVLX

Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.50%, в то время как у Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAVXNCVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.11%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.15%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.45%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

13.87%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.10%

-0.06%

Сравнение комиссий NMAVX и NCVLX

NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NCVLX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAVX и NCVLX

Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NCVLX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.69%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.95%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NMAVX and NCVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCVLX has higher volatility (4.11%) compared to NMAVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, NMAVX dropped -30.93% vs NCVLX's -31.48%.

NMAVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAVX и NCVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор