Сравнение NMAVX с CAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).
NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности NMAVX и CAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMAVX и CAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMAVX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции CAAPX немного впереди с 7.91%.
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMAVX и CAAPX
NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CAAPX в 1.12%.
Доходность на риск
NMAVX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск
NMAVX
CAAPX
Сравнение NMAVX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAVX | CAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.37 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAVX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NMAVX и CAAPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAVX и CAAPX
Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CAAPX в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок NMAVX и CAAPX
Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и CAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMAVX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -61.92% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -15.96% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -33.40% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -42.58% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -8.85% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.08% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.80% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAVX и CAAPX
Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMAVX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.86% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 13.97% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 24.66% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.22% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 22.15% | -7.10% |