PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAI с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

NMAI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAI и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAI и WMRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		-0.81%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%.

NMAI

1 день
1.61%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.95%
1 год
14.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с ECATNMAI с PDI
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX

Сравнение комиссий NMAI и WMRIX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

NMAI vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.65

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.15

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.93

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

10.70

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WMRIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.35

Корреляция

Корреляция между NMAI и WMRIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и WMRIX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности WMRIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		9.68%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок NMAI и WMRIX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAIWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-37.84%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.91%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-1.95%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.22%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.79%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и WMRIX

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAIWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.85%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.06%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.37%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

11.54%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

12.48%

+4.13%