PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с KKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) is Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NMAI returned 20.14%/yr vs 21.72%/yr for KKR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%.

NMAI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.63%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и KKR

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.50%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.83%-13.32%79.65%80.48%-36.98%-4.85%

Correlation

The correlation between NMAI and KKR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between NMAI and KKR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

NMAI vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.55

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.57

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.46

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

-0.85

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.55

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NMAI и KKR

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAIKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-53.10%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-44.62%

+32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-49.42%

+36.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-42.32%

+40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-16.16%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

23.97%

-21.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и KKR

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) составляет 3.98%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что NMAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAIKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

10.07%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

29.94%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

37.24%

-24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

39.24%

-22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

36.64%

-20.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и KKR

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности KKR в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.42%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and KKR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.07%) compared to NMAI (3.98%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -35.61% vs KKR's -53.10%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор