PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NGEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NGEX.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) is a stock. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NGEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NLR торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

NGEX.TO

1 день
6.56%
1 месяц
-12.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.46%
1 год
71.50%
3 года*
56.05%
5 лет*
100.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NGEX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%1.70%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		1.88%100.03%72.67%138.13%56.57%255.95%38.35%-40.47%

Correlation

The correlation between NLR and NGEX.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.20

Over the past year, NLR and NGEX.TO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

NGEx Minerals Ltd

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с WDCNGEX.TO с FM.TO

Доходность на риск

NLR vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRNGEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.70

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.33

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

5.79

-4.38

NLR vs. NGEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NGEX.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NGEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и NGEX.TO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NGEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNGEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-68.12%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-30.80%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-30.80%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-68.12%

+37.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-18.14%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-19.44%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

12.38%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NGEX.TO

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.73%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNGEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

26.50%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

46.12%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

58.60%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

63.39%

-33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

72.51%

-48.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NGEX.TO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and NGEX.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NGEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор