PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-14.02%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.09% соответственно.

NLCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.56%
1 год
10.76%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.01%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий NLCAX и TILIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.65

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.67

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.32

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между NLCAX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и TILIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности TILIX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.80%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и TILIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-50.54%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.24%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.68%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-32.68%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-16.24%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-7.77%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и TILIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.80%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.35%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.44%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.01%

+0.17%