Сравнение NLCAX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLCAX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | -10.68% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.55% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.44%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLCAX и IRVIX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
NLCAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
NLCAX
IRVIX
Сравнение NLCAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.56 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NLCAX и IRVIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и IRVIX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 18.10% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и IRVIX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -35.67% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -11.04% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -18.37% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -35.67% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -4.80% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -3.86% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.31% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и IRVIX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.01% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 7.73% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.18% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 14.17% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.82% | +4.39% |