PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-14.02%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.75% соответственно.

NLCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.56%
1 год
10.76%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.01%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий NLCAX и IOLZX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.84

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.61

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между NLCAX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и IOLZX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.80%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и IOLZX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-56.03%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-15.69%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-27.77%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-41.04%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-13.74%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-12.72%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.72%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и IOLZX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 5.72%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.73%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.09%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

23.57%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.32%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.25%

-1.07%