PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с BEXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.70%/yr vs 8.80%/yr for BEXIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.80% соответственно.

NLCAX

1 день
-1.08%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.30%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.70%

BEXIX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.52%
С начала года
21.48%
6 месяцев
22.98%
1 год
40.30%
3 года*
20.84%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		9.69%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		21.48%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between NLCAX and BEXIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.61

The correlation between NLCAX and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с IFTIXNLCAX с GXXIXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

NLCAX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.20

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.91

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.19

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

11.00

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEXIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и BEXIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-45.58%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.32%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-16.63%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-41.88%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-45.58%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.90%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-13.78%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и BEXIX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.98%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.74%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.10%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.34%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

17.47%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.98%

+3.30%

Сравнение комиссий NLCAX и BEXIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и BEXIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности BEXIX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.68%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.73%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and BEXIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (7.74%) compared to NLCAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs BEXIX's -45.58%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор