PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-14.02%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%8.06%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

NLCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.56%
1 год
10.76%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.01%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий NLCAX и BBLIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.10

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.69

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.94

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.81

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между NLCAX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и BBLIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.80%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и BBLIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-33.49%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-10.22%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.06%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-1.80%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-6.48%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.62%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и BBLIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

1.57%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

6.08%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

16.12%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.08%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.80%

+2.38%