Сравнение NJUN с BUFF
NJUN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. NJUN is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, NJUN returned 11.29% vs 14.06% for BUFF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NJUN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности NJUN и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.75%.
NJUN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUN и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 1.94% | 15.75% | 8.38% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 4.75% | 11.02% | 6.22% |
Correlation
The correlation between NJUN and BUFF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between NJUN and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUN vs. BUFF — Ранг доходности на риск
NJUN
BUFF
Сравнение NJUN c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUN | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.94 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 20.98 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUN | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.72 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NJUN и BUFF
Максимальная просадка NJUN за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUN и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUN | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -46.23% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.58% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.89% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -6.18% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUN и BUFF
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что NJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUN | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.26% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.92% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 5.21% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 8.41% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.67% | -6.92% |
Сравнение комиссий NJUN и BUFF
NJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUN и BUFF
Ни NJUN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NJUN and BUFF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJUN has higher volatility (2.55%) compared to BUFF (1.26%). In terms of maximum drawdown, NJUN dropped -12.59% vs BUFF's -46.23%.
On 1-year performance, BUFF leads with 14.06% vs 11.29% for NJUN. On fees, NJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 14.06% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
NJUN and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for NJUN and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUN и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор