PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

NJUL и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%0.00%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий NJUL и ZDEK

И NJUL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

NJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.43

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.69

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.32

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

21.69

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.54

-0.63

Корреляция

Корреляция между NJUL и ZDEK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и ZDEK

Ни NJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и ZDEK

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-3.40%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-1.57%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.87%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.50%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.39%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и ZDEK

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.97%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.01%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

3.33%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

3.45%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.45%

+7.74%