PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. NJUL is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, NJUL returned 14.96%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NJUL показывает доходность 6.17%, а SFLR немного выше – 6.20%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%1.47%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between NJUL and SFLR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between NJUL and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и SFLR

Секторы
NJUL
SFLR

Технологии

54.2%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

NJUL
54.2%
SFLR
35.5%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
SFLR
10.0%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
SFLR
4.8%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
SFLR
8.5%

Промышленность

NJUL
2.8%
SFLR
8.4%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
SFLR
2.5%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
SFLR
2.1%

Энергетика

NJUL
0.6%
SFLR
3.7%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
SFLR
11.3%

Недвижимость

NJUL
0.1%
SFLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

NJUL vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.04

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.94

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

12.00

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.73

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NJUL и SFLR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-12.13%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.79%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.13%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.74%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.77%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.49%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

8.91%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

10.15%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

10.15%

+0.91%

Сравнение комиссий NJUL и SFLR

NJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и SFLR

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and SFLR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 14.96% for NJUL. On fees, NJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.89% for SFLR.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор