PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с KSEP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

NJUL и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и KSEP

2026 (YTD)20252024
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-0.98%15.67%6.95%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

NJUL

1 день
0.05%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.84%
1 год
18.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий NJUL и KSEP

И NJUL, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

NJUL vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.78

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.83

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

8.40

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.71

+0.20

Корреляция

Корреляция между NJUL и KSEP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и KSEP

Ни NJUL, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и KSEP

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-14.92%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.33%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.69%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.72%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.06%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.38%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

13.16%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

12.07%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.07%

-0.88%