Сравнение NJDCY с SPY
NJDCY (Nidec Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NJDCY returned -2.56%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NJDCY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJDCY показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции NJDCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.56% против 14.90% соответственно.
NJDCY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -24.04%
- 10 лет*
- -2.56%
- Всё время*
- -1.29%
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам NJDCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJDCY Nidec Corporation | 14.61% | -24.96% | -11.56% | -21.02% | -56.73% | -6.91% | 85.33% | 21.96% | -20.20% | 64.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NJDCY and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NJDCY and SPY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJDCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
NJDCY
SPY
Сравнение NJDCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nidec Corporation (NJDCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJDCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.21 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.59 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJDCY и SPY
Максимальная просадка NJDCY за все время составила -85.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJDCY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJDCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.13% | -55.19% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.25% | -8.88% | -42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -18.76% | -45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -24.50% | -58.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -33.72% | -51.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.04% | -2.05% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -9.02% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 2.04% | +29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJDCY и SPY
Nidec Corporation (NJDCY) имеет более высокую волатильность в 46.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NJDCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJDCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.61% | 3.45% | +43.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.98% | 10.06% | +89.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.72% | 12.64% | +118.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 17.15% | +47.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.07% | 17.94% | +32.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJDCY и SPY
NJDCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJDCY Nidec Corporation | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.84% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NJDCY and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJDCY has higher volatility (46.61%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, NJDCY dropped -85.13% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJDCY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор