PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с PSCW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) are both Defined Outcome funds. NJAN is passively managed, while PSCW is actively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 7.21%/yr for PSCW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSCW.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NJAN показывает доходность 7.27%, а PSCW немного выше – 7.59%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.40%
1 год
15.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%8.53%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		7.59%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Correlation

The correlation between NJAN and PSCW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.79

The correlation between NJAN and PSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и PSCW

Секторы
NJAN
PSCW

Технологии

54.2%
34.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
9.1%

Промышленность

2.8%
7.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

NJAN
54.2%
PSCW
34.7%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
PSCW
10.0%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
PSCW
10.7%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
PSCW
5.2%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
PSCW
9.1%

Промышленность

NJAN
2.8%
PSCW
7.7%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
PSCW
2.4%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
PSCW
1.7%

Энергетика

NJAN
0.6%
PSCW
3.0%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
PSCW
13.6%

Недвижимость

NJAN
0.1%
PSCW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с SMAXPSCW с KAPRPSCW с BUFDPSCW с FMAR

Доходность на риск

NJAN vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANPSCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.87

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.50

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.91

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

10.13

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

53.08

-37.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа PSCW равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.87

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NJAN и PSCW

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и PSCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-11.89%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-1.50%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-11.89%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-11.89%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.18%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.29%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и PSCW

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.51%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

2.45%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

3.92%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

7.64%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

7.59%

+5.33%

Сравнение комиссий NJAN и PSCW

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и PSCW

Ни NJAN, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJAN and PSCW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJAN has higher volatility (1.06%) compared to PSCW (0.51%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs PSCW's -11.89%.

On 5-year performance, NJAN leads with 8.15% vs 7.21% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJAN has performed better with a 8.15% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

NJAN and PSCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.61% for PSCW.

PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и PSCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор