Сравнение NJAN с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
NJAN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJAN и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.86% | 14.49% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.22% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.22%.
NJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJAN и DMAX
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
NJAN vs. DMAX — Ранг доходности на риск
NJAN
DMAX
Сравнение NJAN c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.32 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.90 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 18.64 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.71 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между NJAN и DMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и DMAX
NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и DMAX
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -3.37% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -1.41% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.82% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.43% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.42% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и DMAX
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 0.98% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 1.81% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 3.45% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 3.56% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 3.56% | +9.50% |