Сравнение NIXT с COWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS).
NIXT и COWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и COWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и COWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью -0.15%.
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и COWS
NIXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIXT vs. COWS — Ранг доходности на риск
NIXT
COWS
Сравнение NIXT c COWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | COWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.16 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и COWS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и COWS
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности COWS в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и COWS
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и COWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -24.76% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -16.70% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -4.41% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.12% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.83% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и COWS
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.16% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 11.39% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 22.88% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.08% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.08% | +4.68% |