PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NITE is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, NITE returned 33.58% vs 48.83% for VEGN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности NITE и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

NITE

1 день
1.15%
1 месяц
9.58%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и VEGN

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		8.50%22.57%20.07%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%12.63%

Correlation

The correlation between NITE and VEGN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between NITE and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и VEGN

Секторы
NITE
VEGN

Технологии

34.7%
56.2%

Потребительский циклический сектор

25.1%
2.1%

Финансовые услуги

15.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.7%

Промышленность

5.4%
5.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Здравоохранение

3.8%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

NITE
34.7%
VEGN
56.2%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
VEGN
2.1%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
VEGN
15.8%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
VEGN
10.7%

Промышленность

NITE
5.4%
VEGN
5.7%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
VEGN
0.1%

Здравоохранение

NITE
3.8%
VEGN
5.6%

Сырьевые материалы

NITE

-

VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

VEGN
0.0%

Энергетика

NITE

-

VEGN

-

Недвижимость

NITE

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с FAAR
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

NITE vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.01

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.96

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.14

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

16.87

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.86

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NITE и VEGN

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.14%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-11.85%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.39%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.58%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и VEGN

The Nightview Fund (NITE) и US Vegan Climate ETF (VEGN) имеют волатильность 6.07% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

13.42%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.28%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

20.26%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

22.76%

+3.95%

Сравнение комиссий NITE и VEGN

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и VEGN

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

NITE and VEGN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to NITE (6.07%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 48.83% vs 33.58% for NITE. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 48.83% return vs 33.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and Beyond Investing. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор